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PUBLICACIONES EN REVISTAS
Pareja, J., Marin-Sanchez, Freddy H..
GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options.
Contad. Adm. 66 1-25. 3 mar 2020. . 2 mar 2020. F.I.:
[doi:10.22201/fca.24488410e.2021.2331]
Pareja-Vasseur, Julian A., Marin-Sanchez, Freddy H..
Quadrinomial Trees to Value Options in Stochastic Volatility Models.
J DERIV 27 49-66. 1 ene 2019. . . F.I.:0,349
[doi:10.3905/jod.2019.1.076]
Marin Sanchez, Freddy H., Gallego, Veronica M..
Parameter Estimation in Mean Reversion Processes with Deterministic Long-Term Trend.
J PROBAB STAT 2016 -. 1 ene 2016. . . F.I.:
[doi:10.1155/2016/5191583]
.
Numerical Approximation of Fractal Dimension of Gaussian Stochastic Processes.
Applied Mathematics and Optimization 5 1763-1772. 7 may 2014. . . F.I.:
[doi:http://file.scirp.org/pdf/AM_20140626155]
Bohner, Martin, Freddy H. Marin sanchez, RodrÍguez, StefanÍa.
European Call Option Pricing using the Adomian Decomposition Method.
Advances in Dynamical Systems and Applications 9 75-85. 1 ene 2014. 18 feb 2012. 6 nov 2012. F.I.:
[doi:http://campus.mst.edu/adsa/contents/v9n1]
Freddy H. Marin sanchez, Vargas, Camilo, Pinzon, Margarita.
Numerical Comparison Of Pricing Of European Call Options For Mean Reverting Processes.
International Journal of Recent Research and Applied Studies (IJRRAS) 14 385-395. 1 feb 2013. . . F.I.:
[doi:http://www.arpapress.com/Volumes/Vol14Is]
Marín Sánchez, F.H., Palacio, J.S..
Gaussian estimation of one-factor mean reversion processes.
J PROBAB STAT -. 1 ene 2013. . . F.I.:
[doi:10.1155/2013/239384]
MARIN, FREDY HERNAN.
arboles binomiales para la valoración de opciones sobre procesos derivados de la ecuacion diferencial estocástica autónoma.
Ingeniería y Ciencia -. 1 dic 2010. . . F.I.:
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